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An Independence Test Based on Symbolic Time Series

ISSNAño: 2014
AutorAutor/es: Risso, Adrián
EditorialEditorial: International Journal of Statistical Mechanics, Volume 2014, Article ID 809383
Nº de PáginasNº de Páginas: 1-14
Se desarrolla un test de independencia basado en el análisis de series de
tiempo simbólico (STSA). Considerando una serie de tiempos simbolizada, se
encuentra un estadístico asintóticamente distribuido como una CHI-2 con n-1
grados de libertad.

Se realizan experimentos de tamaño y poder para muestras pequeñas aplicando
simulaciones de Monte Carlo y comparando los resultados con las pruebas de
rachas y el test BDS. El test propuesto presenta un buen desempeño
detectando independencia en sistemas caóticos y sistemas no lineales.
 
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